Della, Oktavia (2022) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI KASUS PADA SAHAM PERUSAHAAN IDX30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020). Other thesis, Unsada.
Text
Cover.pdf Download (840kB) |
|
Text
Bab 1.pdf Download (727kB) |
|
Text
Bab 2.pdf Download (958kB) |
|
Text
Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB) |
|
Text
Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (665kB) |
|
Text
Bab 5.pdf Download (575kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (647kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham yang membentuk portofolio optimal dari saham-saham perusahaan yang terdaftar ke dalam indeks IDX30, serta mengetahui besarnya proposi dana dan besarnya return dan risiko dengan model indeks tunggal. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks IDX30 selama periode 2016-2020. Jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis yang digunakan adalah model indeks tunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saham-saham yang terdaftar ke dalam indeks IDX30 yang membentuk portofolio optimal yaitu saham ADRO dengan proposi dana sebesar 15,34%, BBCA dengan proposi dana sebesar 82,48% dan UNTR dengan proposi dana sebesar 2,18%. Berdasarkan portofolio yang telah terbentuk tersebut mampu memberikan expected return portofolio sebesar 1,79% dan risiko portofolio sebesar 0,15%.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | IDX30, Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal |
Subjects: | 300 Social Science/Ilmu Sosial > 332.6 Investment/Investasi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Julia Ningsih Perpustakaan |
Date Deposited: | 26 Sep 2022 06:57 |
Last Modified: | 26 Sep 2022 06:57 |
URI: | http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/4343 |
Actions (login required)
View Item |